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FAANG Bestände Liefern eine Bessere Risiko-adjustierte Performance Als Bitcoin


Bitcoin (BTC) und anderen cryptocurrencies wurden im Vergleich zu FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google) Unternehmen, die aufgrund Ihrer Netzwerk-Effekte, wie berichtet Cointelegraph. Die Begründung, dass die Zunahme der Menschen über eine Plattform macht seinen Wert erhöhen exponentiell, wie es passiert mit Facebook oder dem App Store — wird angewendet, um cryptocurrencies zu groß: je mehr Leute, Die halten ein crypto-asset, die größere Steigerung im Marktwert.

Weitere Berichte haben vorgeschlagen, dass diese Unternehmen beabsichtige, Ihre Münzen nach Facebook-Skala Einführung auf dem Markt. Einige dieser Unternehmen haben bereits die Lieblinge der Börse, aber die jüngsten Verschiebungen in den Präferenzen der Verbraucher zeigen, dass ein Teil der Bevölkerung (d.h., millennials) schon lieber investieren in Bitcoin statt FAANG Aktien wie Netflix. Dies ist zwar faszinierend, die Frage ist: Sind Investoren besser dran, die Investition in Bitcoin und andere cryptocurrencies als in FAANG Aktien?

Kryptogeld Markt wöchentlichen übersicht. Quelle: Coin360

Bitcoin, Äther und XRP Gewinne seit 2017

XRP ist eines der reifsten Münzen in den Markt, als top-Währung seit August 2013 neben Bitcoin. Obwohl Ether (ETH) ist eine neuere Währung hat Sie erreicht eine top-position im Markt seit August 2015 aufgrund seiner einzigartigen anwendbaren Funktionen. Allerdings, wenn ein investor kaufte jeder dieser drei Währungen im Januar 2017, XRP würde abgerufen haben den höchsten return — 440% auf die Ende 2019.

Im gleichen Zeitraum, Äther zurückgegeben 379% an die Anleger, während Bitcoin bot die schlechteste Leistung der drei mit einer kumulierten Rendite von 301%. Diese Strategie nicht die Preis-Spitzen, die während dieser Zeit eingetreten ist, das hätte ein Anleger zusätzliche Gewinne und folglich wechseln konnte, die Reihenfolge der Leistungen gezeigt. Die Methode beruht auf einem direkt investment Strategie des Kaufens jeder auf Jan. 1, 2017, und verkaufen es auf Dez. 31, 2019.

Januar 2017 Dezember 2019 kumulierte Renditen für die top-drei cryptocurrencies (Bitcoin, Äther und XRP)

Die Analyse der Währungen von einer Risiko-adjustierte performance -, Ether -, ist die beste option für die Investoren zu nutzen, die hohen Preise zu gewinnen (annualisierte Mittelwert Rendite), während die Rechnungslegung für die Volatilität (annualisierte Standardabweichung) bei einer 0.84 Sharpe-ratio — eine Risiko-adjustierte performance für die Anleger beurteilen das Rendite-Risiko-Belohnung für Investitionen, die eine suboptimale Leistung (d.h., eine Sharpe-ratio unter 1).

In diesem Szenario Bitcoin kommt an zweiter Stelle mit 0.81 Sharpe-ratio, während XRP bietet die schlechteste option mit einem 0.75 Sharpe-ratio. Alle Maßnahmen sind unter 1, was bedeutet, dass die Anleger möglicherweise zu viel Risiko für die Rücksendung sind Sie immer durch die Investition in diese cryptocurrencies.

Sharpe-ratio für Bitcoin, Äther und XRP

Wie FAANG Aktien vergleichen für den gleichen Zeitraum?

Wenn die gleichen Investoren wählte zu kaufen FAANG Aktien anstelle von cryptocurrencies im Januar 2017, hätten Sie eine niedrigere kumulative Rendite Ende 2019, egal welche tech-Unternehmens gewählt wurde.

Allerdings, wenn das Unternehmen Apple (AAPL), ein investor würde die Ausbeute der besten Rendite bei 197%, gefolgt von 196% Rendite von Netflix (NFLX). Amazon (AMZN) ist immer noch eine gute option, bietet eine 190% zurück, und Facebook (FB) und Google (GOOG) ergab 158% 155% gestiegen.

Januar 2017 Dezember 2019 kumulierte Renditen für FAANG Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google)

FAANG Aktien bieten einen niedrigeren Preis zu erlangen, als cryptocurrencies, aber Sie bieten eine bessere Risiko-adjustierte performance als einer der drei top cryptocurrencies — Facebook wird die Ausnahme von der Regel. Bei Betrachtung der Sharpe ratios für jedes FAANG Lager, Apple bietet die beste Gelegenheit generieren eine höhere Rendite, wenn die Buchhaltung für die Risiko-Exposition mit einer 1.59 Sharpe-ratio, fast zweimal die Kennzahlen angezeigt, die von Bitcoin oder XRP.

Amazon zeigt die second-best-option für Investoren mit einem 1.33 Sharpe-ratio, gefolgt von Netflix auf 1.04. Diese drei Bestände vorhanden Sharpe-ratios über 1, was bedeutet, Sie geben, Investoren eine faire bis gute Rendite basierend auf dem Risiko, das Sie anfällig sind.

Allerdings, Investoren suchen in Google oder Facebook werden anfälliger für Risiko-und nicht notwendigerweise die Rückkehr würden Sie erwarten, dass Risiko-Stufe, weil Sie beide zeigen, Sharpe-ratios unter 1. Dennoch, Google ist immer noch eine bessere Risiko-adjustierte option (mit einer 0.95 Sharpe ratio) zu investieren als Bitcoin -, Ether-oder XRP.

Sharpe-ratio für jeden FAANG Lager

Final verdict: FAANG Aktien oder Bitcoin?

Frühere Berichte zeigen, dass Bitcoin eine bessere Risiko-adjustierte option als die Investition in US-Aktien oder gold nach BTC ‘ s zu halbieren. Betrachtet man jedoch FAANG Bestände im detail und während eines neueren Zeitraums (zwischen 2017 und 2020), finden wir die entgegengesetzte Ergebnisse. Dennoch, Bitcoin, Äther und XRP bieten immer noch eine bessere Gesamtrendite für den Zeitraum analysiert, aber eine geringere risikoadjustierte Rendite als FAANG Aktien.

Neugierig, Facebook, das einzige tech-Unternehmen mit detaillierten Plänen für den launch seiner eigenen kryptogeld (d.h., Waage), zeigt die zweit-tiefste kumulierte Rendite und das Schlimmste Risiko-adjustierte performance aller FAANG Aktien.

Für das junge Publikum, das Bewusstsein von tech-Unternehmen wie Facebook oder Apple und die starke Nutzung Ihrer Produkte machen Sie zu einer attraktiven investment-option auf den ersten Blick. In dieser linearen Analyse, scheinen Sie zu posieren direkte Konkurrenz zu Bitcoin und andere cryptocurrencies und zeigen eine bessere Risiko-adjustierte performance in den letzten Perioden.

Von einem traditionellen finance Sicht, ein investor würde lieber investieren in ein FAANG Bestand aufgrund der Rendite-Risiko-Belohnung. Aber die höhere kumulative Rendite — Doppel-in einigen Fällen — angeboten entweder durch kryptogeld analysiert, kann dazu verleiten, Enthusiasten und auch ein jüngeres Publikum zu konzentrieren sich immer noch auf Bitcoin und andere cryptocurrencies.

Die Ansichten und Meinungen hier sind ausschließlich die des Autors und nicht notwendigerweise die Ansichten der Cointelegraph. Jede Investition und Handel bewegen birgt Risiken. Sie sollten führen Sie Ihre eigene Forschung bei der Entscheidung.

Source: cointelegraph.com

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